Interest rate co-movements, global factors and the long end of the term spread
- Autori: Byrne, J; Fazio, G; Fiess, N
- Anno di pubblicazione: 2010
- Tipologia: Monografia
- Parole Chiave: Interest Rates, Panel Data, Factor Models, Terms Spread
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/59067