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ANDREA CONSIGLIO

VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME

  • Authors: Consiglio,A; Pecorella, A; Piraino, S; Russino,A
  • Publication year: 2013
  • Type: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
  • Key words: Materie prime; programmazione stocastica; valutazione di opzioni in mercati incompleti
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/104796

Abstract

Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione della copertura.