VALUTAZIONE E COPERTURA DI OPZIONI SU MATERIE PRIME
- Autori: Consiglio,A; Pecorella, A; Piraino, S; Russino,A
- Anno di pubblicazione: 2013
- Tipologia: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
- Parole Chiave: Materie prime; programmazione stocastica; valutazione di opzioni in mercati incompleti
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/104796
Abstract
Tramite un modello di super-replication è possibile costruire un portafoglio composto da titoli liquidi per coprire la basket option sul mix produttivo di argento ed oro. Il prezzo non è molto differente da quello di Black & Scholes, le cui ipotesi però rendono impossibile l’implementazione della copertura.